应我院邀请，9月6号上午，浙江大学张荣茂教授在励志楼114作了《Cointegration Rank Estimation for High-dimensional：Time Series with Breaks》的报告。相关学生聆听了此次报告，报告由施建华副教授主持。

在报告中，张荣茂教授首先简要介绍了协整的相关概念，并列举了一些关于协整的典型例子，如醉汉和他的狗的行走路线。其次，由结构性破坏可能会导致巨大的预测错误和不可靠的模型，进而提出问题：当前冲击的影响会持续吗?中断是否影响单位根测试或协整测试?张荣茂教授接着建立了一个协整模型，具体阐述了估计已有的三种方法：似然比、误差校正模型、SC-VECM程序；然后提出了自我分析方法并阐述了一些结论；最后对一些例子进行了模拟分析。报告结束后，在座学生和老师就相关研究问题进行探讨和交流。

张荣茂，浙江大学数学学院与数据科学中心教授，统计所所长、浙江省现场统计研究所副理事长。2004年在浙江大学获得博士学位，2004年7月-2006年6月在北京大学从事博士后研究，2006年至今在浙江大学工作，多次访问香港科大、香港中文大学和伦敦政治经济学院。主要从事非平稳时间序列和高维空间数据的理论与应用研究，已发表SSCI/SCI论文近40篇，发表的杂志包括Ann. Statist.，J. Amer. Assoc. Statist., J. Econometrics等。2015年获浙江省杰出青年基金，主持国家自然科学基金和省部级基金项目多项，现任J. Korean Statist. Soc.（SCI期刊）和Intern. J. Math. Statist.的编委。