应我院邀请，12月2日上午，浙江大学张荣茂教授在砺志楼114作了《Empirical Likelihood Test for High-dimensional Covariance Matrices》的报告。相关师生聆听了此次报告，报告由李建喜副院长主持。

在2日上午的《Empirical Likelihood Test for High-dimensional Covariance Matrices》报告中，张荣茂教授首先介绍了高位协方差矩阵的研究现状，展示了先前的研究成果。接着，以两个具体的实例操作过程，提出了经验似然比的相关概念与定义公式以及如何求解。然后，列举出几个常用的经验似然比的处理方法，对比阐述其优点，引出高位协方差矩阵。最后，总结了研究展望和今后的研究方向。

报告结束后，在座的老师和学生就相关研究问题进行了探讨和交流。

张荣茂，浙江大学数学学院与数据科学中心教授，统计所所长、浙江省现场统计研究所副理事长。2004年在浙江大学获得博士学位，2004年7月-2006年6月在北京大学从事博士后研究，2006年至今在浙江大学工作，多次访问香港科大、香港中文大学和伦敦政治经济学院。主要从事非平稳时间序列和高维空间数据的理论与应用研究，已发表SSCI/SCI论文近40篇，发表的杂志包括Ann. Statist.，J. Amer. Assoc. Statist., J. Econometrics等。2015年获浙江省杰出青年基金，主持国家自然科学基金和省部级基金项目多项，现任J. Korean Statist. Soc.（SCI期刊）和Intern. J. Math. Statist.的编委。