应我院邀请，12月14日下午，浙江大学张荣茂教授在腾讯会议作了题为《Nonstationary Linear Processes with Infinite Variance GARCH Errors》的报告。相关师生聆听了此次报告，报告由施建华教授主持。

报告中，张荣茂教授首先介绍了具有infinitevariance GARCHerrors的非平稳线性过程的相关概念，然后介绍了当噪声为系数大于2的heavy-tailed GARCHErrors驱动的线性过程时，ADF回归中的所有参数都可以一致估计。接着，张荣茂教授阐述并分析了当噪声为系数小于2时，ADF回归的lag terms系数的LSE不一致。最后，张荣茂教授提出对于GARCH噪声，ADF并不一定比DF好的结论。报告结束后，在座的师生就相关研究问题进行了探讨和交流。

张荣茂，浙江大学数学学院与数据科学中心教授，统计所所长、浙江省现场统计研究所副理事长。2004年在浙江大学获得博士学位，2004年7月-2006年6月在北京大学从事博士后研究，2006年至今在浙江大学工作，多次访问香港科大、香港中文大学和伦敦政治经济学院。主要从事非平稳时间序列和高维空间数据的理论与应用研究，已发表SSCI/SCI论文近40篇，发表的杂志包括Ann. Statist.，J. Amer. Assoc. Statist., J. Econometrics等。2015年获浙江省杰出青年基金，主持国家自然科学基金和省部级基金项目多项，现任J. Korean Statist. Soc.（SCI期刊）和Intern. J. Math. Statist.的编委。