应我院邀请，11月6日下午，复旦大学黎德元教授在砺志楼114作了题为《Max-Linear Tail Regression》的报告。相关师生聆听了此次报告，报告由曹炜老师主持。

报告中，黎德元教授主要介绍了一种最大线性尾回归模型，该模型专门用于捕捉当协变量呈现极高或极低值情况下的极端关系，并介绍了利用一种基于极值理论的新的M-估计器估计回归系数，严格建立了所提出估计量的一致性和渐近正态性。通过仿真结果表明，该估计方法优于条件最小二乘法。最后，介绍了通过使用财务数据等案例验证了模型的实际适用性。报告结束后，在座的师生就相关研究问题进行了探讨和交流。

黎德元教授，是复旦大学管理学院统计与数据科学系教授，博士生导师。1997年、2000年毕业于北京大学数学科学学院概率统计系，分别获得学士学位和硕士学位；2004年毕业于荷兰Erasmus大学经济学院，获得博士学位；2005年至2007年在瑞士伯尔尼大学统计学系做博士后、研究助理；2008年至今任教于复旦大学管理学院统计与数据科学系。研究方向：极值统计、分位数回归、分布式统计、风险管理、隐私保护。目前已在Annals of Statistics, JASA, Biometrika，Sinica, JBES, Journal of Economic Theory, Econometric Theory等统计学和经济学期刊上发表高水平学术论文40余篇，主持国家自然科学基金项目五项、教育部科研基金一项。目前担任中国现场统计研究会教育统计与管理分会副理事长。